問題 Lundbergモデルにおいて、期首サープラスは、クレーム件数は平均のポアソン分布、個々のクレーム額の分布の確率密度関数はに従うとき、Lundbergの不等式は、期首サープラス、破産確率、調整係数を用いて下式のとおり表される。また、期間]で受け取る収…

クレーム総額の分布関数の計算のより一般的な方法として、ガンマ分布に近似させる方法があります。 を、パラメータを持つガンマ分布の分布関数としましょう。 ここで、このガンマ分布をだけ正の方向に移動させた分布関数を考え、これを移動ガンマ分布と言い…

一定期間内に発生するクレーム件数を確率変数、そのうち、番目のクレームのクレーム額を確率変数と表すと、一定期間内のクレーム総額を表す確率変数は、 となります。このとき、の期待値、分散、積率母関数はどのようになるでしょうか。 話を簡単にするため…

損害保険では、損害の一部を被保険者に自己負担させる引き受けがよく行われます。今回はその中で、エクセス方式について説明します。 エクセス方式では、免責金額（エクセスポイント）と支払限度額（カバーリミット）を設定します。 これは、クレーム額が免…