問題 Lundbergモデルにおいて、期首サープラスは、クレーム件数は平均のポアソン分布、個々のクレーム額の分布の確率密度関数はに従うとき、Lundbergの不等式は、期首サープラス、破産確率、調整係数を用いて下式のとおり表される。また、期間]で受け取る収…

クレーム総額の分布関数の計算のより一般的な方法として、ガンマ分布に近似させる方法があります。 を、パラメータを持つガンマ分布の分布関数としましょう。 ここで、このガンマ分布をだけ正の方向に移動させた分布関数を考え、これを移動ガンマ分布と言い…